銀監(jiān)會將擬訂新規(guī)提升銀行衍生工具風險管理能力衍生
來源：尚標知識產(chǎn)權(quán) 發(fā)布時間：2016-12-26 05:03:00 瀏覽：3306
（原標題：銀監(jiān)會將擬訂新規(guī)提升銀行衍生工具風險管理能力） 本報訊據(jù)銀監(jiān)會網(wǎng)站消息為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會根據(jù)2014年3月巴塞爾委員會發(fā)布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，起草了《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。《規(guī)則》借鑒國際經(jīng)驗并結(jié)合我國銀行業(yè)實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。同時重新梳理了衍生工具資本計量的基礎(chǔ)定義和計算步驟，明確了凈額結(jié)算組合、資產(chǎn)類別和抵消組合的確定方法，分別規(guī)定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。
《規(guī)則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產(chǎn)品風險治理的政策流程，強化信息系統(tǒng)和基礎(chǔ)設施，提高數(shù)據(jù)收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規(guī)定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。
近年來，隨著金融市場的發(fā)展，商業(yè)銀行衍生工具交易業(yè)務快速增長。銀監(jiān)會表示，將根據(jù)反饋意見，進一步修改完善并適時發(fā)布。（綜合） (原標題：銀監(jiān)會將擬訂新規(guī)提升銀行衍生工具風險管理能力)
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